让同学2021-10-03 10:23:54
让同学P105 Mini case C 第三问的答案标黄这句话我没看太懂，是不是我图上画的那个意思？进入了 swap，要支付fixed rate，所以liability duration也相应的增长了，正好和asset匹配？
回答（1）
最佳
Chris Lan2021-10-04 23:09:14
Chris Lan同学你好
是这个意思的。资产从浮动变成固定会增加资产的久期。因此当利率下降的时候，资产下降的就会比较多，这样机构的风险就会比较大。
所以也必须增加负债的久期，使得duration gap在合理范围内。因此他进入支固定收浮动的swap，所以相当于有固定利率负债，所以负债的久期也就增加了。因此和资产的久期就会更加匹配，从而降低duration gap。
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片