Joe2021-10-03 09:38:10
Joe请问casebook下册的trading部分2014年的B题目关于相关性的解析提到了“increasing the correlation of fixed income with other asset classes implies a wider corridor width because it makes divergence from tge strategic asset allocation less likely”。为什么是less likely呀？谢谢
回答（1）
开开2021-10-03 12:44:46
开开同学你好，如果资产间相关性上升，则偏离target weight可能性越小，因为，就算一个资产涨或跌，另一个资产的value会同向变动，使得总体的weight不会变太多，因此可以考虑更宽的corridor width。
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