138****15322021-10-02 00:47:11
138****1532这题为什么选b？100%的hedge 不应该是passive吗？
回答（1）
Nicholas2021-10-03 18:28:05
Nicholas同学，国庆快乐！
这里完全被动对冲是rule-based approach，并且基金经理无须加入自己对市场的观点。但是题目中描述W prefers a neutral benchmark over a rules-base approach. Lee´s lack of market conviction. 没有市场观点，且更不偏好rule-based approach，因此不能选。
而自主对冲允许有一定的自主性，并且小幅度偏离基准风险敞口，就是这里的5%范围内偏离，是符合该方法定义的。
请【点赞】哟~。加油，祝你顺利通过考试~
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