让同学2021-10-01 18:28:19
让同学这里的stated maximum level of volatility指的是单独这部分投资的volatility吗？而不是overall portfolio的volatility？也就是单独对投资中的一部分资金做MVO。
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Nicholas2021-10-03 16:35:36
Nicholas同学，国庆快乐！
这个题考核的就是Goals-Based Investing Approach的内容。最优化就是要优化到最大可接受的波动率，或者特定的成功概率。
即在单个的目标下，客户可接受的最大风险承受能力或特定的成功概率。
请【点赞】哟~。加油，祝你顺利通过考试~
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也就是说对每个目标分别做optimization（MVO），每个目标都会设置自己的maximized volatility和expected return，或者说每个目标都有自己的小IPS。把单独的一个个目标当作MvO里的组合来看、来管理。
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同学，下午好。
可以这么理解，加油~
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