qfq2021-10-01 08:10:15
qfq反优化从市场已有的组合如何，这是不是就已经知道收益，为什么还要计算隐含收益？
回答（1）
Johnny2021-10-04 18:43:18
Johnny同学你好，MVO是根据预期收益、标准差以及资产间的相关系数，通过效用方程来得出最优资产组合。反向优化是假设某个特定的资产配置权重是最优权重（通常用市值权重），并同时将协方差与风险厌恶系数作为input来推测相关资产的expected return，这个通过反向最优化所求出的预期收益率有时也被称为implied return。因此反向优化的权重是取自市场组合中，并以此反推隐含收益率
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片