Joe2021-09-30 09:26:52
Joe请问casebook 2018年A题目所用到的single 10-year liability，为什么默认其duration是10？谢谢
回答（1）
Nicholas2021-10-02 15:07:26
Nicholas同学，下午好。
一般在久期匹配中，给出的负债都是到期期限的，我们可以直接将负债的到期期限认为是麦考利久期。
或者有一个更好的理解方式是，资产的麦考利久期等于负债的到期期限，可以让利率变动时价格风险和再投资风险相抵消。
一般的规律是给负债的麦考利久期就用这个，没有就用到期期限，我们原版书课后题也大多用的到期期限。
请【点赞】哟~。加油，祝你顺利通过考试~
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