loveshihongyu2021-09-28 17:09:53
loveshihongyu老师您好， if the option is deep-in or out-of- the- money, gamma approaches zero. gamma 在option ATM and close to expiraiton的时候最大，我想问一下gamma最大的值是多少呢？谢谢
回答（1）
Johnny2021-09-29 10:50:24
Johnny同学年后，gamma在接近于at the money时是会达到最大值的，但是这个最大值并没有一个确切的上限。Gamma和delta不同，call的delta的取值范围是0到1，put的delta取值范围是-1到0，因此delta是有上限的，而gamma没有规定上限。
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片