Leo Deng2021-09-27 10:08:27
Leo Deng老师您好, 请问B小问, 在算GBP这边的收益的时候, 为什么不用考虑GBP对USD的1%升值. 我的理解是, 现实中GBP这边long5年期的2.1%, short6个月的1.4%, 那么利差是70bps, 但是因为是美国投资人, 英镑的利润还得转换为美元, 这个时候卖掉英镑买入美元, 就应该再算上这1%的升值啊?
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Nicholas2021-09-28 17:08:10
Nicholas同学，下午好。
想问下具体题目来源，参考 题目前后文信息为同学解答问题，谢谢。
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Notes第三册79页例题
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老师能请您帮忙解答一下我的问题么?
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同学，下午好。
你理解的是有道理的，这里是两种货币的收益率，应该转化成US-based收益率，那么需要加上外币升值的1%，可以参考我们在衍生品外汇管理中的思路，是一样的道理。
加油，祝你顺利通过考试~
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