珊同学2021-09-26 20:13:50
珊同学原版书例题 第204页example 8 liability based benchmarks 第一题为什么不选B？
回答（1）
开开2021-09-27 10:43:42
开开同学你好，liability based benchmark适用于那些未来有现金流支出需求的组合，比如pension fund未来需要给退休人员支付养老金，因此它需要选择一个未来现金流和它未来的liability匹配的benchmark来评判它的表现。B选项是某个pension fund的中的一个portfolio，对它自己而言就是asset only的，不存在未来的liability。但是，选项C对于整个pension fund而言就要考虑这个pension未来liability的问题，所以要用liability based benchmark。
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