冯同学2021-09-26 15:42:22
冯同学最下面这句话 二类错误这个能否详细解释一下 二类应该是开了好的基金经理 这句话说not trim 不理解
回答（1）
开开2021-09-28 11:42:00
开开同学你好，这一段是有点难以理解。
按照此前的定义，二类错误是错误的接受原假设，即当基金经理有能力时（原假设不成立）时接受原假设，即认为基金经理没有能力因此不选。后面那句不选短期业绩表现差的可以理解。因为如果有均值回归，那么短期业绩差的基金经理后续的表现可能较好，那么这属于没选有能力的基金经理的行为。
而not trimming strong performers意思是说对于表现强的基金经理不再去做进一步的筛选（例如剔除掉哪些业绩持续性可能不高的基金经理，因为后续他们的业绩可能变差），这有些像一类错误。但这里书中没有勘误，因此我们也只能这样接受在mean reverting的情况下这是二类错误。
- 评论（0）
- 追问（2）
- 追问
-
因为是均值回归的，所以我们现在开除一个表现差的，就相当于开除一个未来表现好的嘛。所以这是拒真，应该是二类错误吧。因为这个好像和之前咱们讲得一类二类错误是相反的，之前拒真是一类错误，取伪是二类错误。哪里搞错了呢？
- 追答
-
按照原来的定义：一类错误是拒真，因为原假设是投资经理没能力，一类错误是错误的拒绝原假设，即认为投资经理有能力。因此雇佣没能力的基金经理是一类错误。
二类错误是取伪，即在原假设为假（基金经理有能力）时接受原假，认为基金经理没能力，开除或不雇佣好的基金经理是二类错误。
因此，按照之前的定义，开除现在表现差（未来表现好）的基金经理是二类错误。这里也和之前的定义有矛盾，但协会也没勘误。
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片