用同学2021-09-25 16:23:09
用同学这是原版书课后题的第17题。为什么选项a不对？如果说向题目中选项b所说。在基准的收益率为负的情况下。假设基准的收益率为负的100%。那么在UC中。组合的收益率就应该是负75%。那么这样的话。付75%的收益率应该是大于-100%的收益率的。也就是说。组合亏损了75块钱。而基准亏损了100块钱。这样的话，应该是表现好才对。
回答（1）
开开2021-09-27 14:05:34
开开同学你好，UC是在benchmark收益为正的时候组合收益率和基准收益率的比值。如果基准收益率是-100%的，那应该看DC。这里的DC是125%，意味着如果基准亏100%，组合亏125%，表现更差。因此DC<1和UC>1的情况才能说明组合表现比基准好，而这题中不论在上涨还是下跌的情况下组合都表现比较差。
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