吕同学2021-09-24 14:39:56
吕同学2005年Question 3的B问，为什么不能用portfolio 6和7做corner portfolio，而是直接用了portfolio 6 + cash，题目中也没有说可以 使用leverage
回答（1）
Johnny2021-09-24 18:53:34
Johnny同学你好，第二个表格的下方说了risk-free portfolio is available，那么就是可以加入无风险资产的。Tangency portfolio是有效前沿上夏普比率最高的投资组合，也就是corner portfolio 5。将一个投资组合与无风险资产相结合后它的夏普比率是不变的，所以讲portfolio 5与无风险资产结合后会有最高的夏普比率
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