loveshihongyu2021-09-23 20:46:19
loveshihongyu老师您好，这是百题的P117, 我想问一下这道题为什么不考虑duration contribution，而是考虑contribution to spread duration呢？另外答案最后一句话是什么意思呢？谢谢
回答（1）
Nicholas2021-09-26 16:55:35
Nicholas同学，下午好。
这里主要看Contribution to Spread Duration。我们在关注信用债券，或者是信用利差的时候，主要关注的是Contribution to Spread Duration，因为这个指标既考虑了Spread duration，也考虑了权重的贡献。
因为从表格中我们可以看出国债和MBS的Contribution to Spread Duration是一样的，那么和基准相差较多的是公司债，因此组合对spread变动的敏感程度较大。
请【点赞】哟~。加油，祝你顺利通过考试~
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