邱同学2018-05-19 12:02:38
邱同学老师，问一下，真题2017年第一题的D题，答案第二个，为什么top performance会在index内占比很大，就会带来不好，会带来难以track the index 的问题
回答（1）
Irene2018-05-21 16:04:53
Irene同学你好。
因为这个时候会带来momentum effect，也就是越好的股票，越对index影响大，这个时候，需要manager手动rebalancing。但是如果是mean-reverting的话，指数自己会回归，那么rebalancing的需求就没有这么大了。所以momentum的指数，更难追踪。
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