loveshihongyu2021-09-23 15:53:21
loveshihongyu老师您好，这是百题。这道题怎么解哦，什么是functional duration和cushion spread？A nonparallel shift 怎么使asset和liability offset呢？谢谢
回答（1）
Nicholas2021-09-24 13:46:25
Nicholas同学，下午好。
这里采用key rate duration匹配及或有免疫。functional duration可以理解为key rate duration，key rate duration匹配可以使资产和负债的变化抵消，cushion spread是说超过要求的回报率之上，还有一定的缓冲区间，组合的回报率大于要求回报率。
请【点赞】哟~。加油，祝你顺利通过考试~
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