锦同学2021-09-22 20:25:20
锦同学老师，请问为什么增加价格之间的相关系数能产生更多极值？相关性高的价格不是会导致结果更加集中吗？也就是不会增加dispersion
回答（1）
Nicholas2021-09-24 13:35:22
Nicholas同学，下午好。
这个题，问为了解决G同学尾部风险的担心，P同学应该推荐把预期的相关性怎么调整。
如果出现尾部风险，意味着金融危机的蔓延，所有的资产都会下跌，所有资产都下跌，因此他们的相关性会变高，所以模型中应该假设资产的相关性变高。
请【点赞】哟~。加油，祝你顺利通过考试~
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