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邱同学2018-05-18 15:10:37

询问一下，是不是在Urgency 高的时候，用implementation shortfall 要比VWAP好？为什么？

回答（1）

Irene2018-05-18 15:11:26

同学你好。
是的。因为implementation shortfall里面考虑了delay cost，也就是没有完成交易时候的成本。但是VWAP没有考虑。所以如果紧急，delay cost可能非常大，不能忽略。

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