loveshihongyu2021-09-21 19:49:45
loveshihongyu老师您好，我想问一下是不是我画圈的地方是要求duration-neutral， 但是我在想画圈的部分是非平行移动， 怎么能使duration不变呢？而且duration的assumption是yield curve有 parallel change的条件下。 谢谢
回答（1）
Nicholas2021-09-24 10:53:10
Nicholas同学，早上好。
需要保持配置改变后和改变前的Mac duration匹配即可，那么我们可以使用各自债券的久期和权重计算债券组合的久期。新构建的组合也用同样的方法，两者的麦考利久期匹配即可。
请【点赞】哟~。加油，祝你顺利通过考试~
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