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让同学2021-09-20 12:02:29

P319 Example 5 modified duration和bond price是怎么算出来的？这个CTD price我用158.33*0.619489=98.08，和这里的98.14有差距。

回答（1）

Chris Lan2021-09-22 16:27:01

同学你好
这说明期货的定价是不公允的，存在几分钱的套利空间。期货我们用公式定出来的是标准价格，但是实际交易还是会受买卖需求的影响。

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