Joe2021-09-19 06:02:36
Joe请问reading35的第5题为什么B和C不对？谢谢
回答（1）
开开2021-09-22 09:48:20
开开同学你好，
B不对是因为最大回撤不是区间平均最大损失的概念，而是这个期间投资组合从峰顶到谷底下跌的百分比。
C不对是因为drawdown duration包含两个阶段，一个是投资业绩从高点到低谷的回撤期，第二个再从谷底回复到前高（回撤归零）的恢复期。如果drawdown duration是4个月，那么在这四个月中业绩就已经开始恢复并回到以前面的高点。而不是说过了drawdown duration之后业绩才开始恢复。
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