陈同学2021-09-19 01:30:17
陈同学a 10-delta strangle would be based on 10-delta options (and would cost less and have a more moderate payoff structure than a 25-delta strangle). 老师，为什么strangle，delta前面的数字小的（10-delta options）要比数字大的 （25-delta options）便宜呢？
回答（1）
Chris Lan2021-09-22 13:51:36
Chris Lan同学你好
对于call opton如果越是ITM delta会趋向于+1，所以delta 越大，option越好，自然卖的就贵。
而对于put 他的delta是取绝对值报价的，即delta 25的put是指-25 delta 的put，而put option越是ITM，其delta会向-1趋近，因此取绝对值，也是向正1靠近，所以也是delta越大的期权越贵。
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