冯同学2021-09-18 15:00:15
冯同学这个题纪老师讲得是不是有问题 duration收益为负 说明押注利率下降失败 那利率应该上升了。curve effect为正 说明flater了 那应该是长端上升 但短端上升更多吧？老师画的yield curve flatter怎么是长端下降 短端上升呢？
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开开2021-09-24 10:55:21
开开是有点问题，实际上应该是利率整体上行，短端上升更多，因此yield curve走平。
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