徐同学2021-09-18 12:28:24
徐同学怎么会呢，event driven都能提高索提诺，怎么fof不行呢，fof不能降低相关性吗
回答（1）
Nicholas2021-09-21 16:35:35
Nicholas同学，下午好。
这里的总结是参考原版书中有相关历史数据的图表（见附件），原因是多策略对冲基金中通常费率较高，抵减回报率，并且我们在计算Sortino Ratio时通常更多的考虑是下行风险，考虑和原有资产的相关性。
烦请【点赞】。加油，祝你顺利通过考试~
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