西同学2021-09-18 11:02:44
西同学老师，你好，R25第一个CASE第4题这是用的哪个公式？
回答（1）
Nicholas2021-09-21 17:04:47
Nicholas同学，下午好。
这个公式实际上就是协方差矩阵，具体公式见截图。
如果构建组合用的是各自的权重和回报率，那么可以用权重和方差计算；
如果构建组合用的是各自的β和factor，那么可以用β和方差计算。逻辑相同，即协方差矩阵公式，我也把好理解的方式画在了图中，供参考。
烦请【点赞】。加油，祝你顺利通过考试~
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