陈同学2021-09-16 16:07:20
陈同学老师，为什么这里的hedge的targetduration是0呢？我没有很听明白
回答（1）
Chris Lan2021-09-17 09:39:51
Chris Lan同学你好
对冲的意思就是把风险敞口消除掉。对于长期国债期货来说，本质他的标的资产就是债券，而债券的风险敞口就是利率风险，用duration来衡量，所以对冲就是要把利率风险消除掉，由于利率风险又是用duration来衡量的，所以就是把duration降成0.
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