Chris Lan2021-09-17 09:36:33

同学你好
Eurodollar futures ($-based STIR futures) are based on deposits of $1 million and are priced using the IMM Index convention (i.e., 100 - annualized forward rate). Eurodollar futures ($-based STIR futures). 
欧洲美元期货（基于美元的STIR期货）以100万美元的存款为基础（名义本金），并使用IMM指数惯例（即，100 – 年化远期汇率）定价（符合利率上涨，债券价格下跌的特征）。

因为报价就是报100-年化远期利率，如果报价是95，那就说明远期利率就是5，因为95=100-5