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15****092021-09-12 17:13:01

老师您好，远期利率变动1bp会造成欧洲美元期货价值变动25美元，这里计算的时候为什么没有考虑久期。不是应该1million*1bp*90/360*久期么？

回答（1）

Chris Lan2021-09-13 13:49:56

同学你好
欧洲美元期货的标的资产是利率，不是债券，因此名义本金只是对标多少利息金额。

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