陈同学2021-09-11 01:40:58
陈同学老师，第10题long straddle 和short straddle 都适用于underlying stock的volatility比较大的时候，对吗？还是说一个适用于underlying stock的价格大幅度上升，另一个适用于underlying stock的价格大幅度下降？您能详细解释一下什么时候适用于long straddle，什么时候适用于short straddle吗？
回答（1）
Chris Lan2021-09-13 13:00:40
Chris Lan同学你好
long straddle适用波动变大的情况，这个策略本质就是在long volatility，因为我是long call long put，所以delta会抵消一大部分，所以这个时候，我主要玩波动，无论call还是put都是波动越大，价格越大的，所以当波动增大时，策略更有利。
而short straddle是适用波动更小的情况，这个情况正好和long straddle反过来。
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