陈同学2021-09-09 18:50:14
陈同学老师好！老师上课的时候（chapter 26）提到过correlation between equity market return and equity volatility is negative. 这句话我没有很听明白。麻烦您解释一下？
回答（1）
Nicholas2021-09-13 11:42:33
Nicholas同学，早上好。
抱歉没有找到同学说的这句话，烦请截图提供一下对应的内容，方便为你解答问题，谢谢。
- 评论（0）
- 追问（2）
- 追问
-
就是这道题。
- 追答
-
同学，下午好。
我们通过VIX指数可以看出，波动率较大的时候通常是在市场较恐慌的时候，也就是人们对未来预期不确定性最高的时候，近期发生在2008金融危机和新冠疫情期间，那么在这种时段，股价的回报率都是不太好的。
一定程度上投资股票就是投资预期，预期这家公司在未来会有很好的发展，但是在波动率较高的时候，人们对未来的预期是较为悲观的，因此股价表现也不是很好。
烦请【点赞】。加油，祝你顺利通过考试~
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片