珊同学2021-09-08 09:04:02
珊同学equity课后题reading 23第10题 factor based 包含了 risk based and return based 为什么这里能看出是return based
回答（1）
Nicholas2021-09-08 17:11:42
Nicholas同学，下午好。
passive factor-based momentum strategy是factor-based strategy中return-oriented的一种，为因子偏向于价格动量，即过往统计时段内上涨的股票，提取出相关的风险因子。相较于基准，模型会将权重更偏向于该价格动量因子。
烦请【点赞】。加油，祝你顺利通过考试~
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