Chris Lan2021-09-06 11:14:20

同学你好
除了欧式看跌期权theta不太确定以外，通常的情况都是theta是负的，从表格里就能看出来。call和put的theta都是负数，时间越短，期权的时间价值越低。但表格里都是long方的theta。
这个题，他的call是long方，而put是short方，因此shor put的theta就是表格里的数要再加一个负数，所以就变正数了，因此时间越来越少对我越有利了，因为我是期权的空头，我只有义务，这个义务越快到期对我越好。

statement 1说的是错的，这个需要把期权组合的delta算出来，他这里是short 5股股票，再long 5份call，因此组合的delta算出来是-280.5，而如果short 5股股票再short 5股put，那组合的delta算出来是-300.5，这就说明put的情况delta是更负的，因此put策略是更悲观，更看空的。

statement 3我在前面解释过了.