小同学2021-09-03 17:34:43
小同学reading21，top-down analysis的例题里面第一道计算题，答案是先算加权平均的OAS、SD、spread change这些最后计算excess return，能不能先计算各个index的excess return最后加权计算组合的excess return呢？
回答（1）
Chris Lan2021-09-03 18:34:08
Chris Lan同学你好
理论上应该分别计算。因为组合中每个个债的spread变化可能是不同的，所以不能放在一起来计算，因为这样算就是在假设所有的债券的spread变化是一样多的。
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