185***992021-09-01 22:52:32
185***99这道题为什么原点变成0了？不是组合的benchmark 吗？另外 ，怎么区分什么时候为0什么时候为 B？
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开开2021-09-02 11:59:42
开开同学你好，在计算selection时要分情况看，在单个equity portfolio的归因中，selection和interaction是分开的，这时selection=Wb*(Rp-Rb)。如果是micro/macro attribution，selection包含 interaction，这时selection = Wb*(Rp-Rb)+(Wp-Wb)*(Rp-Rb) = Wp*(Rp-Rb)。根据这题的信息，这题做的是micro attribution.
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对啊 ，这道题是micro attribution ，但是我问的是 原点为啥不是0啊？不应该 是benchmark吗？
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同学你好，涉及到原点问题的只有allocation的计算。security selection 和interaction的计算在两种方法中都一样的。或者同学你可以把有疑问的公式圈出来。
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