锦同学2021-08-31 20:35:55
锦同学老师，这题的beta to market0.99这个不算是beta收益来源吗
回答（1）
Nicholas2021-09-01 17:10:15
Nicholas同学，下午好。
R-squared是组合中因子可以解释的部分占整体比例，那么这里是0.99，也就是说回报基本可以由因子解释。
而B中不能解释的部分，我们说是来源于投资经理的α。
这里组合和基准市场因子的敏感程度差额是回报的来源的。
加油，祝你顺利通过考试~
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