loveshihongyu2021-08-30 21:15:15
loveshihongyu老师您好， 我想问一下这里global macro 为什么跟traditional asset classes的相关性不高呢？ 我记得老师在讲global macro的时候举了个例子，认为日本要量化宽松了， 所以short JPY，long 日经futures。 既然long了日经期货， 所以我认为global macro与equity 的相关性挺高的？谢谢
回答（1）
开开2021-08-31 16:27:06
开开同学你好，这只是其中一个例子，为了说明global macro的投资经理是会对某个资产未来的走势进行研判，然后进行投资。但是一旦这个机会被利用完，他们又会寻找别的资产的别的机会，因此并不一定会保持对股票的多头头寸。global macro的一个特点是跨市场跨资产进行投资，会对各种市场和资产的机会去进行预判，然后押注于未来会表现比较好的资产。因为global macro投资的资产是比较丰富的，不论是股债衍生品还是大宗商品贵金属都可能会去投资，而且投资经理会对市场做一个预判，不是说完全追求市场的趋势，有时候看到好的机会会提前埋伏，然后在趋势反转前就提前撤出来了，因此这类策略和股债等传统资产的相关性是不高的。
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