陈同学2021-08-29 04:10:15
陈同学老师，statement 1 可以这么理解吗？ cash flow matching 不受interest rate的影响，所以不受parallel shift也不受non-parallel shift of yield curve的影响。
回答（1）
Chris Lan2021-08-30 11:22:30
Chris Lan同学你好
你说的应该是statement 2吧。你的理解是对的。
cash flow matching是使用coupon和par来cover负债的，因此无论收益率曲线如何变化，都不会影响coupon和par。
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