loveshihongyu2021-08-28 13:43:06
loveshihongyu老师您好， 您能再帮我解释一下为什么optimization会create mean-variance inefficient portfolios呢？谢谢
回答（1）
Nicholas2021-08-30 14:51:24
Nicholas同学，下午好。
因为最优化的方法本质是优化求解，那么该方法基本的方法是加入最小化跟踪误差，但构建出的组合可能会偏向某些风险敞口或总体风险是大于指数的风险的，那么会导致构建的组合不够有效。
因此我们还需要加入限制是构建出的组合整体波动率和指数的匹配（即总体风险类似）。
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片