朱同学2021-08-27 20:48:04
朱同学衍生品第17题，讲解说到是“买长卖短”，不应该是买入短期，卖掉长期么？？？因为长期的贵，卖掉长期的，赚钱；买入短期，因为短期的便宜，题干又说是upwardsloping的，长期未来应该涨价，这样就赚钱了。。应该是我理解的不对..不知道哪里不对..
回答（1）
Nicholas2021-08-29 12:20:58
Nicholas同学，早上好。
这里曲线倾斜向上且维持平稳，随着到期日临近，VIX期货会收敛于即期VIX。那么卖出front，从17.5变成16.6，赚取0.9；买入second，从18.1变成17.5，亏损0.6。总的组合是赚的。因此选B。
不能直接投资与波动率指数，必须使用波动率指数期货波波动率指数期权，因此A不对。
加油，祝你顺利通过考试~
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片