138****15322021-08-27 01:37:11
138****1532为什么a的active risk最高 反而能降低整体的active risk。
回答（1）
Nicholas2021-08-29 17:31:21
Nicholas同学，下午好。
Active Risk中很大的影响是来源于组合的rewarded factor和基准的rewarded factor敏感程度的不同，再乘以rewarded factor回报，那么如果引入相关性较高（Cov较高）的资产，则rewarded factor大致相同；但如果引入相关性较低的资产，则会引入新的rewarded factor，那么整体的Active risk将会更大。
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