陈同学2021-08-26 13:49:04
陈同学老师，我想问一下，Cash-flow matching, Duration matching Horizon matching contingent immunization这四种都属于immunization吧？ immunization可以适用于什么情况？yield curve stable, 和parallel shift in yield curve这两种情况都适用于以上提出的4种approaches吗？
回答（1）
Chris Lan2021-08-26 17:18:41
Chris Lan同学你好
这四种都算是免疫的策略。
免疫其实是用资产来匹配负债，而且在ALM的管理中免疫收益率曲线的平行移动。
免疫其实算是ALM管理中的一种匹配资产和负债的策略，目的是免疫收益率曲线的平行移动。并不是适用什么场景，如果收益率曲线不发生变化是更好的，就算发生了平行移动，免疫策略也会生效免疫这种变化带来的影响。
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