陈同学2021-08-26 01:42:20
陈同学老师，第8题选项c中，提出 fundamental model的risk基于 company level, 而quantitative model的risk基于 portfolio level. 这个我不明白为什么，老师上课的时候这一点也没细讲。您能展开讲讲吗？quantitative模型是基于大量数据的，所以难道不应该是基于company level的吗？因为fundamental model需要人的思考和定夺，如果在company level上分析，company的数量也太多了, fundamental model人工分析怎么能分析那么多呢？
回答（1）
Nicholas2021-08-26 17:47:20
Nicholas同学，下午好。
基本面方法主要是 通过对个体公司进行详尽的分析从而得到合适的股票。因此其对应的风险是停留在个股层面（主要针对分析公司），不太会有大量的公司数据分析，因为都是经过筛选的。
量化方法构建的组合是通过最优规划控制组合的风险得到个股的权重，通过投资股票构建需要的因子，是这些股票共有的风险因子，因此其风险停留在组合层面而非个股层面，那么也就是组合中的风险因子。
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