袁同学回答（1）
开开2021-08-23 17:57:05
开开同学你好，这题问用哪个risk attribution最适合这个基金经理。主要就是根据基金经理的组合的特点，然后对应下面的表去查找相应的风险归因方法。
这个基金经理是top down的很清楚，但这道题有一个问题，虽然答案中说这个组合是relative的，但事实上很难判断出来，但是协会又没有勘误，因此我们只能默认它是对的。有一个比较间接的理由是表格中的数据中有capture ratio，而capture ratio必须要有benchmark才能计算。因此这题应该选attribute tracking risk to relative allocation and selection decisions.
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片