蔡同学2021-08-21 15:27:08
蔡同学duration neutral是什么
回答（1）
Chris Lan2021-08-23 14:25:19
Chris Lan同学你好
这个意思是指不改变投资组合久期的意思。
这个词通常用于收益率曲线策略，当投资经理预测收益率曲线策略发生变化时，他对调整组合的头寸，来从这种预期的变化中受益。但投资组合的主要风险敞口久期，一般是有约束的，要么IPS有规定久期不能超过多少，要么基金经理有观点，不能承担过大的利率风险。因此这些收益率曲线的策略，都是在不改变组合原有久期的基础之上进行的，这种情况就叫durtion neutral。
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