Victor2021-08-21 09:16:24
Victor开始13min，duration对于zero-coupon就等于maturity。r上升1%，价格下降3%。这里时间概念为什么可以等于价格变化比率？
回答（1）
Chris Lan2021-08-23 14:03:20
Chris Lan同学你好
严格意义来说，从macaulay duraton不一定就等于modified duraton。
但是在连续复利的情况下，其macaulay duraton就等于modified duraton了，但这块CFA并不讲，你只需要知道这么个结论即可。
另外，三级的时候不特别区分各种duration。
所以他这种处理是一种近似的处理。
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