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Joe2021-08-20 06:36:22

请问reading21课后题第1题，如果是interest rate下降20bp，credit spread上升20bp。在duration和spread duration相等的情况下，是否债券价格就不会发生变化了？谢谢

回答（1）

Chris Lan2021-08-20 17:55:45

同学你好
如果是这样的话，折现率的影响就抵消掉了，债券价格不会发生变化。

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