啦同学2021-08-19 14:49:55
啦同学老师，这道题算出来delta put=-0.36 股价是36 为什么就说期权属于ATM状态啊？
回答（1）
Chris Lan2021-08-20 17:15:43
Chris Lan同学你好
因为put的delta处于-1至0的取值范围，如果put option处于ATM时，其delta应该是-0.5，因此当股价下跌到36时，put option的delta变成-0.5时就是ATM的状态。
而且上图的表格中也写了期权X的执行价格是36元。
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哦对 上面写了
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同学你好
是的。加油！
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