185***992021-08-18 22:32:36
185***99这道题不太明白 ，我觉得portfolio 2 的DD不匹配，就算差距很小，但是不一样就是不一样，何况组合2的DD还更小，我觉得组合2是首先排除在外的，不是凑合 ，是根本不符合要求！如果 考试中出现这种模棱两可的 怎么办？
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Chris Lan2021-08-20 18:29:08
Chris Lan同学你好
这种题主要的判断依据是convexity。资产的convexity要在大于负债的基础上尽可能的小。
而duration大差不多就行，因为随时间变化，免疫也会不那么精确。因为追求精确的免疫是意义不大的。
这类题目通常都是基于conveixty的角度来选择组合的。
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