loveshihongyu2021-08-18 17:03:32
loveshihongyu老师您好， 这是derivative下午题P95的22 题， 您能在解释一下什么basis risk， 怎么理解呢？我一直都不是很明白basis risk 是什么意思。这道题为什么不选basis risk 呢？谢谢
回答（1）
Chris Lan2021-08-20 09:44:55
Chris Lan同学你好
站在单个资产角度，如果在现实金融市场上没有找到合适的对冲产品，那么此时选择一个性质与其非常类似的产品进行对冲。例如，A货币和B货币是相关性比较高的货币，持有A货币敞口，但A货币交易不活跃，因此用B货币进行对冲，就称为cross hedge，本质是标的资产与对冲工具不一致，这种不一致也称为Basis risk
这个题他的敞口就是EUR，对冲工具对冲的也是EUR，所以不能选basis risk。
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