冯同学2021-08-18 13:51:11
冯同学能否详细解释用option增加convexity这个？多谢
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Chris Lan2021-08-18 14:41:41
Chris Lan同学你好
因为option作为long方，他的二阶导数gamma，也是涨多跌少，因此和convexity的效果是一样的。因此可以近似的等价。手里有期权，有利的时候 涨更多，不利的时候跌更少，因此和conveixty的效果一样。
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long call 我可以理解 那long put呢 怎么涨多跌少？long put应该是跌了涨得多 但也就是百分之百 涨了亏期权费 这个不理解 请解释 多谢
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同学你好
putable bond有more convexity的特征。同理put option on bond是一样的，当利率上升时，债券价格由于受到 put 的保护，相当于跌不下来的，因此跟putable bond是一个逻辑。
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