185***992021-08-17 22:41:20
185***99第五题不会做
回答（1）
最佳
Chris Lan2021-08-18 11:29:12
Chris Lan同学你好
因为免疫策略只能免疫收益率曲经的平行移动。因此模型假设收益率曲线都是平行移动，但实际情况很有可能假设错误（可能和假设情况不符合），此时会引发风险，所以存在model risk。
策略的债券类型和质量都是和负债紧密匹配的，所以也不会出现spread的不匹配问题。
策略再平衡的时候是通过买卖债券现实的，不用衍生品，因此不存在对手方风险。
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